PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRW (TCW Durable Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while ILCB is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GRW charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности GRW и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.32%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и ILCB

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.29%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.11%

Correlation

The correlation between GRW and ILCB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение распределения секторов GRW и ILCB

Секторы
GRW
ILCB

Промышленность

38.1%
8.6%

Технологии

26.6%
35.5%

Финансовые услуги

9.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Здравоохранение

4.1%
8.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

GRW
38.1%
ILCB
8.6%

Технологии

GRW
26.6%
ILCB
35.5%

Финансовые услуги

GRW
9.8%
ILCB
11.7%

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
ILCB
11.4%

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
ILCB
10.1%

Здравоохранение

GRW
4.1%
ILCB
8.6%

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
ILCB
1.8%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

ILCB
4.8%

Энергетика

GRW

-

ILCB
3.5%

Недвижимость

GRW

-

ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

GRW

-

ILCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

GRW vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.00

0.64

+13.36

Просадки

Сравнение просадок GRW и ILCB

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-51.53%

+51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.67%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-6.24%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и ILCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.02%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

17.13%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

18.16%

-7.97%

Сравнение комиссий GRW и ILCB

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и ILCB

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GRW and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.03% for ILCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор