Сравнение GRW с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
GRW и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 12.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и ILCB
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
GRW vs. ILCB — Ранг доходности на риск
GRW
ILCB
Сравнение GRW c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.99 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.51 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.53 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.14 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.99 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.60 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GRW и ILCB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и ILCB
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и ILCB
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -51.53% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -12.07% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -5.74% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.28% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.59% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и ILCB
TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.37% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 9.65% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.42% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.13% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.14% | -1.93% |