PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRW и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и GQGU


2026 (YTD)2025
GRW
TCW Durable Growth ETF
-10.76%-10.00%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий GRW и GQGU

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

GRW vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRWGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

GRW vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.02

-1.22

Корреляция

Корреляция между GRW и GQGU составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и GQGU

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GQGU в 0.94%


TTM20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.30%0.27%11.37%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRW и GQGU

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


GRWGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-6.65%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-3.24%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-2.21%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRWGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

9.66%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

9.66%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

9.66%

+6.55%