Сравнение GRW с GQGU
GRW (TCW Durable Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности GRW и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и GQGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
GQGU GQG US Equity ETF | -1.07% |
Correlation
The correlation between GRW and GQGU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQGU
Сравнение GRW c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и GQGU
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -8.41% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.42% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -2.91% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 10.71% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 10.68% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 10.68% | +5.78% |
Сравнение комиссий GRW и GQGU
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и GQGU
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and GQGU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для GRW и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор