Сравнение GRW с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и GQG US Equity ETF (GQGU).
GRW и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -10.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и GQGU
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
GRW vs. GQGU — Ранг доходности на риск
GRW
GQGU
Сравнение GRW c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.02 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между GRW и GQGU составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и GQGU
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и GQGU
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -6.65% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -3.24% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -2.21% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 9.66% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 9.66% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 9.66% | +6.55% |