Сравнение GRW с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
GRW и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и FTCS
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
GRW vs. FTCS — Ранг доходности на риск
GRW
FTCS
Сравнение GRW c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.34 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 0.59 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.49 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 1.87 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.34 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.51 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GRW и FTCS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FTCS
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и FTCS
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -53.64% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -9.38% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -6.46% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.93% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.46% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FTCS
TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.18% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 7.05% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 13.55% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.14% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.54% | +0.67% |