PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с SLNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRW с SLNZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ).

GRW и SLNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. SLNZ - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GRW и SLNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и SLNZ

2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%-3.41%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		-1.15%5.21%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у SLNZ с доходностью -1.15%.

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLNZ

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.10%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

TCW Senior Loan ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с BBUSGRW с AIFDGRW с PWRDGRW с ACLOGRW с ALTLGRW с FLXRGRW с ACSI
Часто сравнивают с SLNZ:
SLNZ с MDSTSLNZ с SUPPSLNZ с AIFDSLNZ с ACLOSLNZ с BRLNSLNZ с EVLNSLNZ с PWRD

Сравнение комиссий GRW и SLNZ

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLNZ в 0.65%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
SLNZ
TCW Senior Loan ETF

Доходность на риск

GRW vs. SLNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SLNZ
Ранг доходности на риск SLNZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c SLNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Senior Loan ETF (SLNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRWSLNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.51

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

0.71

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.18

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

3.48

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRW vs. SLNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SLNZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и SLNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWSLNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.51

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.84

-1.04

Корреляция

Корреляция между GRW и SLNZ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и SLNZ

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SLNZ в 7.70%

TTM20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%
SLNZ
TCW Senior Loan ETF		7.70%7.39%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GRW и SLNZ

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки SLNZ в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SLNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRWSLNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-2.57%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-2.57%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-1.91%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-0.46%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

0.87%

+9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и SLNZ

TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TCW Senior Loan ETF (SLNZ) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRWSLNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.93%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

3.82%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

4.72%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

4.31%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

4.31%

+11.90%