PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. GRW is actively managed, while BBUS is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GRW charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности GRW и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и BBUS

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.37%

Correlation

The correlation between GRW and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов GRW и BBUS

Секторы
GRW
BBUS

Промышленность

39.6%
7.7%

Технологии

25.9%
37.5%

Финансовые услуги

8.7%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.2%

Сырьевые материалы

3.9%
1.7%

Здравоохранение

3.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

GRW
39.6%
BBUS
7.7%

Технологии

GRW
25.9%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
BBUS
12.0%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
BBUS
9.2%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
BBUS
1.7%

Здравоохранение

GRW
3.6%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

BBUS
4.5%

Энергетика

GRW

-

BBUS
3.1%

Недвижимость

GRW

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

GRW

-

BBUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

GRW vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.88

—

GRW vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и BBUS

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-35.35%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.99%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-5.40%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.58%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.14%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.53%

-3.07%

Сравнение комиссий GRW и BBUS

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и BBUS

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TCW and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор