PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRW с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

GRW и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GRW и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и BBUS

2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%11.08%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с PWRDGRW с ACLOGRW с ALTLGRW с SLNZGRW с FLXRGRW с ACSI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий GRW и BBUS

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

GRW vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRWBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.98

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.50

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.51

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

7.01

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRW vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.98

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.73

-0.94

Корреляция

Корреляция между GRW и BBUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и BBUS

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BBUS в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок GRW и BBUS

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

GRWBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-35.35%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-12.12%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-5.86%

-15.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.57%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

2.61%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и BBUS

TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRWBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.39%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.54%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.33%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.04%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.75%

-3.54%