Сравнение GRW с FPX
GRW (TCW Durable Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while FPX is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности GRW и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 39.24%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам GRW и FPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -0.83% |
Correlation
The correlation between GRW and FPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов GRW и FPX
Секторы
GRW
FPX
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
FPX
Технологии
GRW
FPX
Финансовые услуги
GRW
FPX
Коммуникационные услуги
GRW
FPX
Потребительский циклический сектор
GRW
FPX
Здравоохранение
GRW
FPX
Сырьевые материалы
GRW
FPX
Потребительский защитный сектор
GRW
-
FPX
Энергетика
GRW
-
FPX
Недвижимость
GRW
-
FPX
Коммунальные услуги
GRW
-
FPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. FPX — Ранг доходности на риск
GRW
FPX
Сравнение GRW c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.00 | 0.57 | +13.43 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и FPX
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -56.29% | +55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.83% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -11.34% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 23.10% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 26.49% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 24.28% | -14.09% |
Сравнение комиссий GRW и FPX
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FPX
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.49% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and FPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.57% for FPX.
Подберите оптимальное распределение для GRW и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор