Сравнение GRW с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GRW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 11.08% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и DARP
И GRW, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GRW vs. DARP — Ранг доходности на риск
GRW
DARP
Сравнение GRW c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 2.19 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 2.74 | -3.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.15 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 17.03 | -18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.19 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.13 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между GRW и DARP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и DARP
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и DARP
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -30.27% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -15.92% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -8.02% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.84% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 3.88% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и DARP
Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.11% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 19.29% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 29.51% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.41% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.41% | -10.20% |