Сравнение GRW с DARP
GRW (TCW Durable Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRW и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
DARP Grizzle Growth ETF | -5.91% |
Correlation
The correlation between GRW and DARP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение распределения секторов GRW и DARP
Секторы
GRW
DARP
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
DARP
Технологии
GRW
DARP
Финансовые услуги
GRW
DARP
-
Коммуникационные услуги
GRW
DARP
Потребительский циклический сектор
GRW
DARP
Сырьевые материалы
GRW
DARP
Здравоохранение
GRW
DARP
Потребительский защитный сектор
GRW
-
DARP
-
Энергетика
GRW
-
DARP
Недвижимость
GRW
-
DARP
-
Коммунальные услуги
GRW
-
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. DARP — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение GRW c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и DARP
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -30.27% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -8.14% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -4.64% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 25.76% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 26.61% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 26.61% | -10.15% |
Сравнение комиссий GRW и DARP
И GRW, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и DARP
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and DARP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Grizzle.
Подберите оптимальное распределение для GRW и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор