PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
-0.32%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и DARP


2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF
1.29%
DARP
Grizzle Growth ETF
1.82%

Correlation

The correlation between GRW and DARP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов GRW и DARP


Секторы
GRW
DARP

Промышленность

38.1%
12.0%

Технологии

26.6%
45.8%

Финансовые услуги

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.6%

Здравоохранение

4.1%
1.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Промышленность

GRW
38.1%
DARP
12.0%

Технологии

GRW
26.6%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

GRW
9.8%
DARP

-

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
DARP
6.6%

Здравоохранение

GRW
4.1%
DARP
1.4%

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

DARP

-

Энергетика

GRW

-

DARP
9.9%

Недвижимость

GRW

-

DARP

-

Коммунальные услуги

GRW

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

GRW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.00

1.49

+12.51

Просадки

Сравнение просадок GRW и DARP

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и DARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-30.27%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-4.64%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и DARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

23.16%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.19%

26.11%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

26.11%

-15.92%

Сравнение комиссий GRW и DARP

И GRW, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и DARP

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
0.33%0.43%1.93%0.32%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GRW and DARP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GRW and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Grizzle.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор