Сравнение GRW с BIBL
GRW (TCW Durable Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while BIBL is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности GRW и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и BIBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
BIBL Inspire 100 ETF | 2.33% |
Correlation
The correlation between GRW and BIBL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов GRW и BIBL
Секторы
GRW
BIBL
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
BIBL
Технологии
GRW
BIBL
Финансовые услуги
GRW
BIBL
Коммуникационные услуги
GRW
BIBL
-
Потребительский циклический сектор
GRW
BIBL
Сырьевые материалы
GRW
BIBL
Здравоохранение
GRW
BIBL
Потребительский защитный сектор
GRW
-
BIBL
Энергетика
GRW
-
BIBL
Недвижимость
GRW
-
BIBL
Коммунальные услуги
GRW
-
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. BIBL — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIBL
Сравнение GRW c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и BIBL
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -36.12% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.60% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -6.97% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.09% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.87% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.11% | -4.65% |
Сравнение комиссий GRW и BIBL
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и BIBL
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.93% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and BIBL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для GRW и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор