PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRW с BIBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и Inspire 100 ETF (BIBL).

GRW и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GRW и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и BIBL

2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF		-11.04%-5.07%11.08%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%17.27%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.

GRW

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-14.48%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с SUPPGRW с BBUSGRW с SLNZGRW с ACSIGRW с FTCSGRW с IGCB
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий GRW и BIBL

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

GRW
TCW Durable Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

GRW vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRWBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

1.20

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.35

1.73

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.85

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.68

8.71

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRW vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.20

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.54

-0.75

Корреляция

Корреляция между GRW и BIBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и BIBL

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок GRW и BIBL

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

GRWBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-36.12%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-8.94%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.25%

-4.62%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.16%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

2.96%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и BIBL

Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.69%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRWBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.75%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

12.28%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

20.39%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

19.44%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

21.14%

-4.95%