Сравнение GRW с BCI
GRW (TCW Durable Growth ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности GRW и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и BCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between GRW and BCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов GRW и BCI
Секторы
GRW
BCI
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GRW
BCI
-
Технологии
GRW
BCI
-
Финансовые услуги
GRW
BCI
Коммуникационные услуги
GRW
BCI
-
Потребительский циклический сектор
GRW
BCI
-
Здравоохранение
GRW
BCI
-
Сырьевые материалы
GRW
BCI
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
BCI
-
Энергетика
GRW
-
BCI
-
Недвижимость
GRW
-
BCI
-
Коммунальные услуги
GRW
-
BCI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. BCI — Ранг доходности на риск
GRW
BCI
Сравнение GRW c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.47 | +13.11 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и BCI
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -32.69% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -5.52% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -12.00% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 16.96% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.81% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.65% | -6.76% |
Сравнение комиссий GRW и BCI
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и BCI
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.15% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and BCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: TCW and Aberdeen. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для GRW и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор