PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRW с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с BBLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRW (TCW Durable Growth ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности GRW и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и BBLU

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		0.66%

Correlation

The correlation between GRW and BBLU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Сравнение распределения секторов GRW и BBLU

Секторы
GRW
BBLU

Промышленность

38.1%
2.1%

Технологии

26.6%
29.3%

Финансовые услуги

9.8%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.8%

Здравоохранение

4.1%
12.5%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GRW
38.1%
BBLU
2.1%

Технологии

GRW
26.6%
BBLU
29.3%

Финансовые услуги

GRW
9.8%
BBLU
15.9%

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
BBLU
14.6%

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
BBLU
9.8%

Здравоохранение

GRW
4.1%
BBLU
12.5%

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
BBLU

-

Потребительский защитный сектор

GRW

-

BBLU
9.6%

Энергетика

GRW

-

BBLU
6.1%

Недвижимость

GRW

-

BBLU

-

Коммунальные услуги

GRW

-

BBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

GRW vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRWBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.58

1.81

+11.77

Просадки

Сравнение просадок GRW и BBLU

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-17.20%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.41%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.98%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и BBLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

11.20%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

14.53%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

14.53%

-5.64%

Сравнение комиссий GRW и BBLU

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и BBLU

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and BBLU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.15% for BBLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор