Сравнение GRW с BBLU
GRW (TCW Durable Growth ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.
Доходность
Сравнение доходности GRW и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и BBLU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.08% |
Correlation
The correlation between GRW and BBLU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов GRW и BBLU
Секторы
GRW
BBLU
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GRW
BBLU
Технологии
GRW
BBLU
Финансовые услуги
GRW
BBLU
Коммуникационные услуги
GRW
BBLU
Потребительский циклический сектор
GRW
BBLU
Сырьевые материалы
GRW
BBLU
-
Здравоохранение
GRW
BBLU
Потребительский защитный сектор
GRW
-
BBLU
Энергетика
GRW
-
BBLU
Недвижимость
GRW
-
BBLU
-
Коммунальные услуги
GRW
-
BBLU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. BBLU — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBLU
Сравнение GRW c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и BBLU
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -17.20% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.83% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.98% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и BBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 11.41% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.45% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.45% | +2.01% |
Сравнение комиссий GRW и BBLU
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и BBLU
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.14% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and BBLU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
BBLU has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.15% for BBLU.
Подберите оптимальное распределение для GRW и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор