PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFD с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFD и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и FLXR


2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
5.07%28.30%7.44%
FLXR
TCW Flexible Income ETF
0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.


AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Artificial Intelligence ETF

TCW Flexible Income ETF

Сравнение комиссий AIFD и FLXR

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.


Доходность на риск

AIFD vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFDFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.31

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.19

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

4.13

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

15.53

+3.36

AIFD vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFDFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.31

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.69

-1.81

Корреляция

Корреляция между AIFD и FLXR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и FLXR

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.


TTM20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.00%
FLXR
TCW Flexible Income ETF
5.68%5.66%3.44%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и FLXR

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и FLXR.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFDFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-1.94%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-1.47%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.88%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-0.37%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.39%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и FLXR

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFDFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

1.04%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

1.60%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

2.55%

+28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

2.83%

+26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

2.83%

+26.50%