Сравнение AIFD с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
AIFD и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFD и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFD и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 7.44% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFD и FLXR
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
AIFD vs. FLXR — Ранг доходности на риск
AIFD
FLXR
Сравнение AIFD c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.19 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 4.13 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 15.53 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.69 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между AIFD и FLXR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и FLXR
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и FLXR
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -1.94% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -1.47% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.88% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -0.37% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.39% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и FLXR
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 1.04% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 1.60% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 2.55% | +28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 2.83% | +26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 2.83% | +26.50% |