Сравнение AIFD с FLXR
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 60.10% vs 5.27% for FLXR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.66%.
AIFD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 32.00% | 28.30% | 5.85% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.66% | 8.37% | 4.42% |
Correlation
The correlation between AIFD and FLXR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between AIFD and FLXR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. FLXR — Ранг доходности на риск
AIFD
FLXR
Сравнение AIFD c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.62 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 15.28 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и FLXR
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -1.94% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -1.46% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -0.10% | -13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.35% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 0.35% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и FLXR
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 0.83% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 1.82% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 2.33% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 2.80% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 2.80% | +27.50% |
Сравнение комиссий AIFD и FLXR
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и FLXR
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.89% | 5.66% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and FLXR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFD has higher volatility (11.77%) compared to FLXR (0.83%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs FLXR's -1.94%.
On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 5.27% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
FLXR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while FLXR is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.40% for FLXR.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор