Сравнение GRRR с KULR
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, KULR in Electronic Components. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs -12.23%/yr for KULR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 28.04%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -20.53% |
Correlation
The correlation between GRRR and KULR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.16 |
Over the past year, GRRR and KULR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
KULR:
$150.57M
GRRR:
-$1.81
KULR:
-$1.57
GRRR:
3.77
KULR:
9.25
GRRR:
2.58
KULR:
1.24
GRRR:
$111.33M
KULR:
$16.17M
GRRR:
$33.42M
KULR:
$770.97K
GRRR:
-$22.71M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. KULR — Ранг доходности на риск
GRRR
KULR
Сравнение GRRR c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.79 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -1.06 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и KULR
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -97.23% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -78.04% | +15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -94.74% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -90.13% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -66.25% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 60.77% | -19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и KULR
Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 33.91%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 38.71% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 77.01% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 105.97% | -18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 126.04% | +37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 127.06% | +36.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и KULR
Ни GRRR, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and KULR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs KULR's -97.23%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор