Сравнение GRPZ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
GRPZ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.13% | 3.09% | 4.27% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%.
GRPZ
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и RSP
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
GRPZ vs. RSP — Ранг доходности на риск
GRPZ
RSP
Сравнение GRPZ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.89 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и RSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и RSP
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.98% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и RSP
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -59.92% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.54% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.97% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -6.69% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.78% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и RSP
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.47% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 8.83% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 17.17% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.20% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.36% | +3.23% |