PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с MMSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. GRPZ is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past year, GRPZ returned 24.08% vs 42.80% for MMSC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 18.94%.

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMSC

1 день
0.87%
1 месяц
4.12%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.57%
1 год
42.80%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и MMSC

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		18.94%15.45%6.96%

Correlation

The correlation between GRPZ and MMSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between GRPZ and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и MMSC

Секторы
GRPZ
MMSC

Финансовые услуги

28.0%
8.1%

Промышленность

16.3%
27.4%

Здравоохранение

14.4%
22.2%

Энергетика

13.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.2%

Технологии

7.9%
23.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.5%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
MMSC
8.1%

Промышленность

GRPZ
16.3%
MMSC
27.4%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
MMSC
22.2%

Энергетика

GRPZ
13.0%
MMSC
6.7%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
MMSC
7.2%

Технологии

GRPZ
7.9%
MMSC
23.4%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
MMSC
1.4%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
MMSC
2.5%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
MMSC
0.5%

Недвижимость

GRPZ

-

MMSC
0.2%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

MMSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с VBRMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

GRPZ vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.93

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.59

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.05

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.64

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и MMSC

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-40.82%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-14.10%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-18.76%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.69%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и MMSC

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 4.53%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.51%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

17.13%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

22.32%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

24.45%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

24.45%

-3.28%

Сравнение комиссий GRPZ и MMSC

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и MMSC

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and MMSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMSC has higher volatility (6.51%) compared to GRPZ (4.53%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs MMSC's -40.82%.

On 1-year performance, MMSC leads with 42.80% vs 24.08% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMSC has performed better with a 42.80% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор