PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

GRPZ и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и MMSC

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.76%3.09%4.27%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий GRPZ и MMSC

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.25

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.91

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.20

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.15

+0.11

Корреляция

Корреляция между GRPZ и MMSC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и MMSC

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.97%0.97%0.73%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и MMSC

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-40.82%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.17%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.96%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-19.43%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и MMSC

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.73%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.83%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

18.10%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

26.45%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

24.53%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

24.53%

-2.95%