PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while ISCG tracks the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 31.50% for ISCG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 13.79%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
0.77%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.79%
6 месяцев
12.03%
1 год
31.50%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и ISCG

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		13.79%12.88%7.00%

Correlation

The correlation between GRPZ and ISCG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between GRPZ and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и ISCG

Секторы
GRPZ
ISCG

Финансовые услуги

28.0%
10.6%

Промышленность

16.3%
24.6%

Здравоохранение

14.4%
15.4%

Энергетика

13.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.9%

Технологии

7.9%
21.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.9%

Сырьевые материалы

2.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.8%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
ISCG
10.6%

Промышленность

GRPZ
16.3%
ISCG
24.6%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
ISCG
15.4%

Энергетика

GRPZ
13.0%
ISCG
2.8%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
ISCG
9.9%

Технологии

GRPZ
7.9%
ISCG
21.4%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
ISCG
2.9%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
ISCG
3.5%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
ISCG
2.8%

Недвижимость

GRPZ

-

ISCG
5.2%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

GRPZ vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.75

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.46

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.77

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

10.60

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и ISCG

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-57.72%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.43%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.17%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-11.63%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.98%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и ISCG

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 4.72% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.80%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.10%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.08%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

22.95%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.15%

-1.98%

Сравнение комиссий GRPZ и ISCG

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и ISCG

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and ISCG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.80%) compared to GRPZ (4.72%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs ISCG's -57.72%.

On 1-year performance, ISCG leads with 31.50% vs 21.80% for GRPZ. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCG has performed better with a 31.50% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.56% for ISCG.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор