PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPZ с ISCG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).

GRPZ и ISCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPZ и ISCG

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		3.13%3.09%4.27%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью -1.05%.

GRPZ

1 день
2.47%
1 месяц
-3.38%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.96%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB

Сравнение комиссий GRPZ и ISCG

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

GRPZ vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZISCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.50

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.35

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между GRPZ и ISCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и ISCG

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ISCG в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.98%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и ISCG

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и ISCG.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPZISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-57.72%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-14.09%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.39%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-11.71%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и ISCG

Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.70%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPZISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.39%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.01%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

23.33%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

22.98%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

23.12%

-1.53%