Сравнение GRPZ с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
GRPZ и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.13% | 3.09% | 4.27% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 7.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
GRPZ
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и FSMD
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
GRPZ vs. FSMD — Ранг доходности на риск
GRPZ
FSMD
Сравнение GRPZ c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.61 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и FSMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и FSMD
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.98% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и FSMD
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -40.67% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.63% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.65% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -6.12% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.01% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и FSMD
Текущая волатильность для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.73% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.32% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 20.07% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.43% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 21.54% | +0.05% |