PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с BKSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 21.80% vs 32.65% for BKSE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 13.03%.

GRPZ

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.04%
С начала года
10.84%
6 месяцев
8.51%
1 год
21.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
-1.11%
1 месяц
2.60%
С начала года
13.03%
6 месяцев
12.11%
1 год
32.65%
3 года*
17.40%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и BKSE

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		10.84%3.09%4.27%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		13.03%13.09%7.29%

Correlation

The correlation between GRPZ and BKSE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between GRPZ and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и BKSE

Секторы
GRPZ
BKSE

Финансовые услуги

28.0%
16.4%

Промышленность

16.3%
15.4%

Здравоохранение

14.4%
11.4%

Энергетика

13.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.3%

Технологии

7.9%
16.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.2%

Сырьевые материалы

2.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.2%

Недвижимость

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
BKSE
16.4%

Промышленность

GRPZ
16.3%
BKSE
15.4%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
BKSE
11.4%

Энергетика

GRPZ
13.0%
BKSE
7.0%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
BKSE
13.3%

Технологии

GRPZ
7.9%
BKSE
16.8%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
BKSE
3.2%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
BKSE
4.5%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
BKSE
2.2%

Недвижимость

GRPZ

-

BKSE
6.6%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

GRPZ vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.87

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.71

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.49

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

12.15

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.87

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и BKSE

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, примерно равная максимальной просадке BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-29.08%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.40%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.11%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-9.06%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.69%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и BKSE

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.47%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.96%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.63%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.43%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

22.30%

-1.13%

Сравнение комиссий GRPZ и BKSE

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и BKSE

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BKSE в 1.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.16%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.91%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GRPZ and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRPZ has higher volatility (4.72%) compared to BKSE (4.47%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs BKSE's -29.08%.

On 1-year performance, BKSE leads with 32.65% vs 21.80% for GRPZ. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 32.65% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

BKSE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.91% for GRPZ.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор