Сравнение GRPM с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
GRPM и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GRPM и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 11.08% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и RUNN
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
GRPM vs. RUNN — Ранг доходности на риск
GRPM
RUNN
Сравнение GRPM c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.15 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.04 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 0.11 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.02 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и RUNN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и RUNN
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и RUNN
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -16.83% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -10.60% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.74% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.36% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.82% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и RUNN
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.85% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 16.68% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 13.87% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 13.87% | +8.40% |