Сравнение GRPM с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
GRPM и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.21% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и RSP
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
GRPM vs. RSP — Ранг доходности на риск
GRPM
RSP
Сравнение GRPM c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.75 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.64 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и RSP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и RSP
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и RSP
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -59.92% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -12.54% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -21.38% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -39.04% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.66% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.69% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.80% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и RSP
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.40% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.84% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 17.16% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 16.20% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.36% | +3.91% |