Сравнение GRPM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GRPM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.59% против 18.99% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и QQQ
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GRPM vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GRPM
QQQ
Сравнение GRPM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.66 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.00 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.32 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и QQQ
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и QQQ
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -82.97% | +39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -12.62% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -35.12% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -35.12% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.86% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -32.99% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.44% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.61% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.82% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 22.70% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.38% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.25% | +0.02% |