PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. GRPM is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.84%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

GRPM

1 день
0.69%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.27%
1 год
22.03%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.34%

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.85%7.81%15.67%18.79%-11.63%5.33%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between GRPM and PVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.86

The correlation between GRPM and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и PVAL

Секторы
GRPM
PVAL

Финансовые услуги

30.6%
19.1%

Технологии

15.8%
11.9%

Энергетика

15.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.2%

Здравоохранение

11.4%
12.6%

Промышленность

9.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.3%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Финансовые услуги

GRPM
30.6%
PVAL
19.1%

Технологии

GRPM
15.8%
PVAL
11.9%

Энергетика

GRPM
15.0%
PVAL
8.4%

Потребительский циклический сектор

GRPM
11.4%
PVAL
10.2%

Здравоохранение

GRPM
11.4%
PVAL
12.6%

Промышленность

GRPM
9.4%
PVAL
12.1%

Потребительский защитный сектор

GRPM
6.5%
PVAL
8.3%

Сырьевые материалы

GRPM

-

PVAL
4.4%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

PVAL
5.8%

Недвижимость

GRPM

-

PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

GRPM

-

PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с GRPZGRPM с AAPLGRPM с EUSA
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

GRPM vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.89

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.03

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.45

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

16.87

-8.30

GRPM vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и PVAL

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-16.64%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.22%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-15.42%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-16.64%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.01%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и PVAL

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.68%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.57%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

11.12%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

15.32%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

15.25%

+7.00%

Сравнение комиссий GRPM и PVAL

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и PVAL

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and PVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.88%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 7.84% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор