PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с PEXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.89%/yr vs 13.04%/yr for PEXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 21.98%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-16.94%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between GRPM and PEXL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.83

The correlation between GRPM and PEXL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и PEXL

Секторы
GRPM
PEXL

Финансовые услуги

29.9%

-

Технологии

16.6%
55.1%

Энергетика

15.8%
1.1%

Здравоохранение

12.3%
7.5%

Промышленность

10.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.3%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
PEXL

-

Технологии

GRPM
16.6%
PEXL
55.1%

Энергетика

GRPM
15.8%
PEXL
1.1%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
PEXL
7.5%

Промышленность

GRPM
10.0%
PEXL
6.4%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
PEXL
4.3%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
PEXL
6.3%

Сырьевые материалы

GRPM

-

PEXL
4.2%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

PEXL
15.1%

Недвижимость

GRPM

-

PEXL

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

GRPM vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.95

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.88

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.59

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

19.74

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.95

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRPM и PEXL

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-36.76%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.43%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-24.72%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.44%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.72%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.65%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и PEXL

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.31%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.14%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.79%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.86%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

24.04%

-1.79%

Сравнение комиссий GRPM и PEXL

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и PEXL

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PEXL в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and PEXL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs 7.89% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.37% for PEXL.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор