Сравнение GRPM с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
GRPM и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.05% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции FTDS немного впереди с 11.03%.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
FTDS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и FTDS
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
GRPM vs. FTDS — Ранг доходности на риск
GRPM
FTDS
Сравнение GRPM c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.69 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.97 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и FTDS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FTDS
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTDS в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.65% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FTDS
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -56.53% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -12.98% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -23.35% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -42.47% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.01% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -9.92% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.91% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FTDS
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.78% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.68% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 17.98% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.64% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 20.14% | +2.13% |