PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и S&P 500 Index (^GSPC).

GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GRPM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPM и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.24% соответственно.

GRPM

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с AAPLGRPM с FDVLXGRPM с EUSAGRPM с GRPZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GRPM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

6.61

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между GRPM и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GRPM и ^GSPC

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-56.78%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-12.14%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.43%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-33.92%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.78%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-10.75%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.60%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.37%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.55%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

18.33%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.90%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

18.05%

+4.22%