Сравнение GRN с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
GRN и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GRN и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -7.70% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и ZSC
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
GRN vs. ZSC — Ранг доходности на риск
GRN
ZSC
Сравнение GRN c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.34 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 3.03 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 4.01 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 11.98 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.34 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GRN и ZSC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и ZSC
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и ZSC
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -26.49% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -7.69% | -22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -2.14% | -22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -15.61% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.57% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и ZSC
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 3.58% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 10.59% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 13.56% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 12.41% | +27.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 12.41% | +29.91% |