Сравнение GRN с UMI
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. GRN is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, GRN returned 7.90%/yr vs 20.61%/yr for UMI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности GRN и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.69%.
GRN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 28.51%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRN и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -6.37% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.69% | 5.11% | 42.97% | 14.60% | 20.78% | 20.97% | -8.25% | 6.47% |
Correlation
The correlation between GRN and UMI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between GRN and UMI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. UMI — Ранг доходности на риск
GRN
UMI
Сравнение GRN c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRN | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.65 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 9.41 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRN и UMI
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, примерно равная максимальной просадке UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -48.08% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -7.50% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.33% | -17.08% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -20.05% | -27.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -3.85% | -13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -6.58% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 2.90% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и UMI
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.61% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 11.10% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 14.28% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 19.46% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 23.16% | +18.66% |
Сравнение комиссий GRN и UMI
GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и UMI
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.93% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and UMI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (6.18%) compared to UMI (5.61%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs UMI's -48.08%.
On 5-year performance, UMI leads with 20.61% vs 7.90% for GRN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UMI has performed better with a 20.61% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for GRN.
GRN is categorized as Commodities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Barclays Capital and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.85% for UMI.
UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор