PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRN с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с STPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 2.90%/yr for STPZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности GRN и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.77%.

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.41%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и STPZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.77%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%1.04%

Correlation

The correlation between GRN and STPZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.03

The correlation between GRN and STPZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP

Доходность на риск

GRN vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.43

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.85

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.75

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

16.03

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRN vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.43

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.50

Просадки

Сравнение просадок GRN и STPZ

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-6.77%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-0.93%

-29.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-1.35%

-43.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-6.70%

-41.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-0.13%

-21.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-1.31%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

0.28%

+11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и STPZ

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

0.44%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

1.20%

+23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

1.82%

+25.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

3.29%

+36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

2.98%

+38.96%

Сравнение комиссий GRN и STPZ

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и STPZ

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.11%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

GRN and STPZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (5.88%) compared to STPZ (0.44%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs STPZ's -6.77%.

On 5-year performance, GRN leads with 9.08% vs 2.90% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRN has performed better with a 9.08% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.

STPZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for GRN.

GRN is categorized as Commodities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: Barclays Capital and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.20% for STPZ.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор