Сравнение GRN с HGER
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - GRN tracks the Barclays Global Carbon II Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GRN returned -1.57%/yr vs 20.87%/yr for HGER. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности GRN и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRN и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -11.24% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
Correlation
The correlation between GRN and HGER is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. HGER — Ранг доходности на риск
GRN
HGER
Сравнение GRN c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.90 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 16.29 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.35 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GRN и HGER
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -23.31% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -8.09% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -8.84% | -36.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -5.80% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -7.65% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 2.43% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и HGER
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.06% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 14.55% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 16.90% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 17.61% | +22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 17.61% | +24.33% |
Сравнение комиссий GRN и HGER
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и HGER
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and HGER have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (5.88%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 20.87% vs -1.57% for GRN. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 20.87% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.
HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for GRN.
GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Barclays Capital and Harbor. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор