Сравнение GRN с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
GRN и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GRN и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и FAAR
GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
GRN vs. FAAR — Ранг доходности на риск
GRN
FAAR
Сравнение GRN c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.00 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.69 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.57 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 7.53 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.00 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GRN и FAAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и FAAR
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и FAAR
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -18.03% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -11.54% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -18.03% | -29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -0.86% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -7.97% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 3.93% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и FAAR
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 5.66% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 10.65% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 15.32% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 13.00% | +27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 11.54% | +30.78% |