PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRN с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRN и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRN и FAAR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-14.32%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


GRN

1 день
2.15%
1 месяц
6.21%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-3.77%
1 год
6.98%
3 года*
-6.38%
5 лет*
11.84%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B Carbon ETN

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий GRN и FAAR

GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

GRN vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRNFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.00

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.69

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.57

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.53

-6.51

GRN vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRNFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.00

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между GRN и FAAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и FAAR

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.


TTM202520242023202220212020201920182017
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GRN и FAAR

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


GRNFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-18.03%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-11.54%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-18.03%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-0.86%

-23.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-7.97%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

3.93%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и FAAR

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRNFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

5.66%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

10.65%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

15.32%

+14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

13.00%

+27.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

11.54%

+30.78%