Сравнение GRN с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
GRN и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GRN и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и COMT
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
GRN vs. COMT — Ранг доходности на риск
GRN
COMT
Сравнение GRN c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.80 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.42 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.03 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 8.60 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.80 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GRN и COMT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и COMT
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и COMT
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -51.89% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -11.84% | -18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -29.00% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -2.83% | -21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -24.38% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 4.17% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и COMT
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 10.34% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 15.28% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 19.87% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 20.53% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 18.69% | +23.63% |