PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRN и COMT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-14.32%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.


GRN

1 день
2.15%
1 месяц
6.21%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-3.77%
1 год
6.98%
3 года*
-6.38%
5 лет*
11.84%
10 лет*

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B Carbon ETN

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий GRN и COMT

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

GRN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRNCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.80

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.42

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

3.03

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

8.60

-7.57

GRN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRNCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.80

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Корреляция

Корреляция между GRN и COMT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и COMT

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок GRN и COMT

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


GRNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-51.89%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-11.84%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-29.00%

-18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-2.83%

-21.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-24.38%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

4.17%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и COMT

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

10.34%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

15.28%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

19.87%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

20.53%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

18.69%

+23.63%