PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRN с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с COMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GRN is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 11.02%/yr for COMB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности GRN и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 25.39%.

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

COMB

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.57%
С начала года
25.39%
6 месяцев
24.01%
1 год
37.22%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и COMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		25.39%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%3.36%

Correlation

The correlation between GRN and COMB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.12

The correlation between GRN and COMB shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

GRN vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.19

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.80

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.86

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

12.60

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRN vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа COMB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.19

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GRN и COMB

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-33.50%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-7.69%

-22.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-11.35%

-33.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-26.63%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-5.42%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-12.06%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

2.96%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и COMB

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.22%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

15.04%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

17.07%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

16.70%

+23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

15.14%

+26.80%

Сравнение комиссий GRN и COMB

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и COMB

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.22%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRN and COMB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (5.88%) compared to COMB (5.22%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs COMB's -33.50%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.02% vs 9.08% for GRN. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.02% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.

COMB has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for GRN.

They also come from different issuers: Barclays Capital and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.25% for COMB.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор