Сравнение GRN с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
GRN и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -16.12% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.43%.
GRN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -16.12%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- -7.04%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и COM
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
GRN vs. COM — Ранг доходности на риск
GRN
COM
Сравнение GRN c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.63 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.14 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.75 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 5.92 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.63 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.04 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GRN и COM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и COM
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и COM
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -15.95% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -6.15% | -24.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -14.02% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -1.29% | -25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -6.37% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 2.86% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и COM
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 3.84% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 8.25% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 10.37% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.22% | 9.72% | +30.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 9.76% | +32.56% |