PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRN с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRN и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRN и COM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-16.12%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
13.43%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.43%.


GRN

1 день
1.04%
1 месяц
3.97%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-5.80%
1 год
4.72%
3 года*
-7.04%
5 лет*
11.37%
10 лет*

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B Carbon ETN

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий GRN и COM

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

GRN vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRNCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.63

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.14

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.75

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.92

-5.21

GRN vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRNCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.63

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между GRN и COM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и COM

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


TTM202520242023202220212020201920182017
GRN
iPath Series B Carbon ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок GRN и COM

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


GRNCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-15.95%

-32.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-6.15%

-24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-14.02%

-33.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-1.29%

-25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-6.37%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.86%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и COM

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRNCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

3.84%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.68%

8.25%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

10.37%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.22%

9.72%

+30.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

9.76%

+32.56%