PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRN с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с ATMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 16.19%/yr for ATMP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности GRN и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 21.69%.

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

ATMP

1 день
1.39%
1 месяц
-1.02%
С начала года
21.69%
6 месяцев
19.61%
1 год
21.51%
3 года*
21.73%
5 лет*
16.19%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и ATMP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		21.69%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%-3.37%

Correlation

The correlation between GRN and ATMP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.15

The correlation between GRN and ATMP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR

Доходность на риск

GRN vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.54

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.15

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.97

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

7.21

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRN vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.54

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GRN и ATMP

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-80.86%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-7.30%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-16.48%

-28.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-22.98%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-4.76%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-31.13%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

3.00%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и ATMP

iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеют волатильность 5.88% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.16%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

10.98%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

14.21%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

22.25%

+17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

27.69%

+14.25%

Сравнение комиссий GRN и ATMP

GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и ATMP

Ни GRN, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GRN and ATMP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (6.16%) compared to GRN (5.88%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs ATMP's -80.86%.

On 5-year performance, ATMP leads with 16.19% vs 9.08% for GRN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATMP has performed better with a 16.19% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

GRN and ATMP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GRN is categorized as Commodities, while ATMP is MLPs. GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.95% for ATMP.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор