PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRMN с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRMN с NKE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRMN (Garmin Ltd.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GRMN returned 21.77%/yr vs -1.20%/yr for NKE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.95%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 21.77% против -1.20% соответственно.

GRMN

1 день
3.82%
1 месяц
6.82%
6 месяцев
19.03%
С начала года
24.76%
1 год
15.54%
3 года*
35.55%
5 лет*
13.34%
10 лет*
21.77%

NKE

1 день
4.21%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
-29.92%
С начала года
-28.95%
1 год
-36.49%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-21.25%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMN и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		24.76%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
NKE
NIKE, Inc.		-28.95%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between GRMN and NKE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г.

0.35

The correlation between GRMN and NKE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$48.39B

NKE:

$65.96B

EPS

GRMN:

$8.97

NKE:

$2.10

Коэффициент P/E

GRMN:

27.99

NKE:

21.23

Коэффициент P/S

GRMN:

6.51

NKE:

1.42

Коэффициент P/B

GRMN:

5.24

NKE:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$7.46B

NKE:

$46.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$4.41B

NKE:

$19.91B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$2.26B

NKE:

$3.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с AAPLGRMN с ARWGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXP
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

GRMN vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRMNNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-1.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-1.40

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.78

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-1.32

+2.51

GRMN vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRMN и NKE

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRMNNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-75.19%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-47.16%

+19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-64.87%

+36.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-75.10%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-75.10%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-72.77%

+67.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.46%

-21.03%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

27.62%

-14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и NKE

Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 6.63%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRMNNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

10.88%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

27.64%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.38%

35.61%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

35.50%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

32.40%

-4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и NKE

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NKE в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.49%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
NKE
NIKE, Inc.		3.66%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.75B
10.97B
(GRMN) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
59.4%
49.2%
Активы портфеля
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

GRMN and NKE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.88%) compared to GRMN (6.63%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs NKE's -75.19%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMN и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор