PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRMN с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GRMN и NKE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GRMN с NKE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или NKE.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRMN:

0.67

NKE:

-0.83

Коэф-т Сортино

GRMN:

1.32

NKE:

-0.95

Коэф-т Омега

GRMN:

1.21

NKE:

0.85

Коэф-т Кальмара

GRMN:

0.96

NKE:

-0.48

Коэф-т Мартина

GRMN:

2.89

NKE:

-1.37

Индекс Язвы

GRMN:

9.32%

NKE:

24.07%

Дневная вол-ть

GRMN:

40.31%

NKE:

41.22%

Макс. просадка

GRMN:

-87.71%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

GRMN:

-15.80%

NKE:

-64.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$39.06B

NKE:

$91.19B

EPS

GRMN:

$7.63

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

GRMN:

26.58

NKE:

20.41

Коэффициент PEG

GRMN:

2.72

NKE:

6.72

Коэффициент P/S

GRMN:

6.05

NKE:

1.91

Коэффициент P/B

GRMN:

4.77

NKE:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$6.45B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$3.78B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$1.81B

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -19.52%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 19.69% против 2.90% соответственно.

GRMN

С начала года

-1.24%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-3.85%

1 год

26.69%

3 года

27.33%

5 лет

20.33%

10 лет

19.69%

NKE

С начала года

-19.52%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-33.95%

3 года

-18.95%

5 лет

-8.23%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

NIKE, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRMN и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг риск-скорректированной доходности GRMN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRMN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRMN c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и NKE

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NKE в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRMN
Garmin Ltd.		1.48%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%3.58%
NKE
NIKE, Inc.		2.54%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок GRMN и NKE

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и NKE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и NKE

Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 6.24%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
1.54B
11.27B
(GRMN) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
57.6%
41.5%
(GRMN) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 884.55M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 332.82M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 332.77M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.