Сравнение GRMN с NKE
GRMN (Garmin Ltd.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GRMN returned 22.14%/yr vs -0.81%/yr for NKE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 22.14% против -0.81% соответственно.
GRMN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 22.14%
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам GRMN и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 19.74% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between GRMN and NKE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between GRMN and NKE shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.83B
NKE:
$64.58B
GRMN:
$8.97
NKE:
$1.52
GRMN:
26.98
NKE:
28.69
GRMN:
6.28
NKE:
1.39
GRMN:
5.05
NKE:
4.58
GRMN:
$7.46B
NKE:
$46.52B
GRMN:
$4.41B
NKE:
$18.99B
GRMN:
$2.26B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. NKE — Ранг доходности на риск
GRMN
NKE
Сравнение GRMN c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.62 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.22 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.75 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.53 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | -0.03 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и NKE
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -75.19% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -46.18% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -64.21% | +36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -74.64% | +20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -74.64% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -73.35% | +63.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -20.90% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 23.49% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и NKE
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.29%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.56% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 29.22% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 38.12% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 35.81% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 32.24% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и NKE
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NKE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.49% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и NKE
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and NKE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.56%) compared to GRMN (8.29%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs NKE's -75.19%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор