PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRMN с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GRMN и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 22.02% против 17.90% соответственно.


GRMN

1 день
-0.20%
1 месяц
5.47%
С начала года
17.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
20.22%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.86%
10 лет*
22.02%

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.58%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
11.91%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMN и CF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.
17.83%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%

Correlation

The correlation between GRMN and CF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.27

The correlation between GRMN and CF shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$46.09B

CF:

$16.91B

EPS

GRMN:

$8.97

CF:

$11.08

Коэффициент P/E

GRMN:

26.55

CF:

9.88

Коэффициент PEG

GRMN:

2.13

CF:

0.16

Коэффициент P/S

GRMN:

6.18

CF:

2.35

Коэффициент P/B

GRMN:

4.97

CF:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$7.46B

CF:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$4.41B

CF:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$2.26B

CF:

$2.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Garmin Ltd.

CF Industries Holdings, Inc.

Доходность на риск

GRMN vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5757
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GRMNCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.77

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

1.35

-0.08

GRMN vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CF равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRMN и CF

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и CF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRMNCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-76.73%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-24.87%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-29.16%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-48.36%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-60.74%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-20.11%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-24.92%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.79%

14.29%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и CF

Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.24%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRMNCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

9.83%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

35.49%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

42.20%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

38.23%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.36%

40.30%

-11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и CF

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CF в 1.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.
1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
GRMN
Garmin Ltd.
1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.75B
1.99B
(GRMN) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и CF Industries Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
37.6%
Активы портфеля
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.


Часто задаваемые вопросы


GRMN and CF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (9.83%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs CF's -76.73%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMN и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор