Сравнение GRMN с AJG
GRMN (Garmin Ltd.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, GRMN returned 22.01%/yr vs 18.16%/yr for AJG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 22.01% против 18.16% соответственно.
GRMN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 22.01%
AJG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам GRMN и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.70% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.59% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between GRMN and AJG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between GRMN and AJG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$8.97
AJG:
$5.74
GRMN:
26.52
AJG:
37.83
GRMN:
2.13
AJG:
3.92
GRMN:
6.17
AJG:
4.05
GRMN:
$7.46B
AJG:
$13.94B
GRMN:
$4.41B
AJG:
$7.63B
GRMN:
$2.26B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. AJG — Ранг доходности на риск
GRMN
AJG
Сравнение GRMN c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.76 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.31 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -1.12 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и AJG
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -57.49% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -40.64% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -44.40% | +16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -44.40% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -44.40% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -36.94% | +25.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | -12.83% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 23.62% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и AJG
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 7.94%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 8.94% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 22.44% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.08% | 27.99% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 22.98% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 23.09% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и AJG
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AJG в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и AJG
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and AJG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.94%) compared to GRMN (7.94%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs AJG's -57.49%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор