Сравнение GRID с ZAP
GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Over the past year, GRID returned 51.55% vs 28.84% for ZAP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности GRID и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у ZAP с доходностью 15.14%.
GRID
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.76%
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRID и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 28.91% | 29.65% | -0.15% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 21.84% | 1.26% |
Correlation
The correlation between GRID and ZAP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between GRID and ZAP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRID vs. ZAP — Ранг доходности на риск
GRID
ZAP
Сравнение GRID c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 4.01 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 10.25 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.92 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.63 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок GRID и ZAP
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRID | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -12.38% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -7.23% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.11% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -2.57% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.83% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и ZAP
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRID | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.28% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 11.74% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 15.13% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.91% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 16.91% | +5.90% |
Сравнение комиссий GRID и ZAP
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и ZAP
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ZAP в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRID and ZAP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (7.95%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs ZAP's -12.38%.
On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 28.84% for ZAP. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.77% for GRID.
GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while ZAP is Utilities Equities. GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.50% for ZAP.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRID и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор