PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.34%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности GRID и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 19.34% против 12.42% соответственно.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between GRID and VTV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between GRID and VTV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и VTV

Секторы
GRID
VTV

Промышленность

65.2%
14.0%

Коммунальные услуги

20.4%
5.2%

Технологии

11.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.0%

Сырьевые материалы

0.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

GRID
65.2%
VTV
14.0%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
VTV
5.2%

Технологии

GRID
11.0%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

GRID

-

VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

VTV
9.4%

Энергетика

GRID

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

GRID

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

GRID

-

VTV
14.5%

Недвижимость

GRID

-

VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

GRID vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.52

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.58

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.03

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

15.20

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GRID и VTV

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-59.27%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.35%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-14.52%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-17.04%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-36.78%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.11%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.87%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.68%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и VTV

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

2.65%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

7.67%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

10.18%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

13.89%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

16.68%

+6.18%

Сравнение комиссий GRID и VTV

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и VTV

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

GRID and VTV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 12.42% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор