PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с VDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 9.39%/yr for VDE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GRID charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности GRID и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 19.76% против 9.39% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.22%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between GRID and VDE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.47

The correlation between GRID and VDE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и VDE

Секторы
GRID
VDE

Промышленность

24.4%
0.1%

Технологии

12.6%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Энергетика

1.6%
99.5%

Сырьевые материалы

0.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
24.4%
VDE
0.1%

Технологии

GRID
12.6%
VDE

-

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
VDE

-

Энергетика

GRID
1.6%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

GRID

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

VDE

-

Финансовые услуги

GRID

-

VDE

-

Здравоохранение

GRID

-

VDE

-

Недвижимость

GRID

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

GRID vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.85

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.43

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.20

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

8.95

+3.94

GRID vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и VDE

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-74.20%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.80%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-21.41%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-26.58%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-69.29%

+28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-8.26%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-19.95%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.21%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и VDE

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

7.15%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

16.59%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

20.46%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

26.45%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

29.93%

-7.03%

Сравнение комиссий GRID и VDE

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и VDE

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

GRID and VDE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while VDE is Energy Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.09% for VDE.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор