PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с SMOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GRID tracks the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 12.70%/yr for SMOG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for SMOG.

Доходность

Сравнение доходности GRID и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у SMOG с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции SMOG по среднегодовой доходности: 19.76% против 12.70% соответственно.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и SMOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%

Correlation

The correlation between GRID and SMOG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between GRID and SMOG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и SMOG

Секторы
GRID
SMOG

Промышленность

65.2%
28.1%

Коммунальные услуги

20.4%
33.2%

Технологии

11.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
21.7%

Сырьевые материалы

0.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.6%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
SMOG
28.1%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
SMOG
33.2%

Технологии

GRID
11.0%
SMOG
8.4%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
SMOG
21.7%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
SMOG
1.2%

Коммуникационные услуги

GRID

-

SMOG

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

SMOG

-

Энергетика

GRID

-

SMOG
6.6%

Финансовые услуги

GRID

-

SMOG
0.6%

Здравоохранение

GRID

-

SMOG

-

Недвижимость

GRID

-

SMOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

VanEck Low Carbon Energy ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY

Доходность на риск

GRID vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDSMOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.07

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.69

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.80

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

13.62

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMOG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDSMOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.07

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GRID и SMOG

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и SMOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-84.39%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.82%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-28.72%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-47.86%

+18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-51.10%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-14.61%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-52.47%

+44.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.10%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и SMOG

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.43%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

15.46%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

20.49%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

25.12%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

25.73%

-2.92%

Сравнение комиссий GRID и SMOG

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и SMOG

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SMOG в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

GRID and SMOG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs SMOG's -84.39%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 12.70% for SMOG. On fees, SMOG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.77% for GRID.

GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.61% for SMOG.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и SMOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор