Сравнение GRID с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X Solar ETF (RAYS).
GRID и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRID и RAYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRID и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | -2.30% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRID и RAYS
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Доходность на риск
GRID vs. RAYS — Ранг доходности на риск
GRID
RAYS
Сравнение GRID c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и RAYS
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRID и RAYS
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и RAYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRID | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | 0.00% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | 0.00% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | 0.00% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и RAYS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRID | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 0.00% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 0.00% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 0.00% | +22.74% |