PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с PWER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. GRID is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, GRID returned 51.55% vs 70.78% for PWER. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности GRID и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 31.35%.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и PWER

2026 (YTD)202520242023
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%9.02%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%

Correlation

The correlation between GRID and PWER is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between GRID and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и PWER

Секторы
GRID
PWER

Промышленность

65.2%
12.2%

Коммунальные услуги

20.4%
1.9%

Технологии

11.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%
41.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

41.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
PWER
12.2%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
PWER
1.9%

Технологии

GRID
11.0%
PWER
3.8%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
PWER

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
PWER
41.0%

Коммуникационные услуги

GRID

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

PWER

-

Энергетика

GRID

-

PWER
41.1%

Финансовые услуги

GRID

-

PWER

-

Здравоохранение

GRID

-

PWER

-

Недвижимость

GRID

-

PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с PWER:
PWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FANPWER с BILD

Доходность на риск

GRID vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.61

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.45

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

7.85

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

32.42

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWER равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDPWERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.61

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.24

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GRID и PWER

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-29.68%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.07%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.22%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.19%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и PWER

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.20%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

15.55%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.74%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

23.37%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.37%

-0.56%

Сравнение комиссий GRID и PWER

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и PWER

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности PWER в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and PWER have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to PWER (6.20%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, PWER leads with 70.78% vs 51.55% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 70.78% return vs 51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.77% for GRID.

They also come from different issuers: First Trust and Macquarie. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.80% for PWER.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор