PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

GRID и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 18.31% против 14.32% соответственно.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий GRID и MLPX

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

GRID vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.97

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.30

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.31

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

4.07

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.97

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между GRID и MLPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и MLPX

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок GRID и MLPX

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-70.67%

+30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.92%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-19.72%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-64.70%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-3.72%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-16.80%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.81%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и MLPX

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.06%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

10.53%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

18.97%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.01%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

26.59%

-3.85%