PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с MGK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 18.85%/yr for MGK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности GRID и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRID имеют среднегодовую доходность 19.76%, а акции MGK немного отстают с 18.85%.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between GRID and MGK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.66

The correlation between GRID and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и MGK

Секторы
GRID
MGK

Промышленность

24.4%
1.1%

Технологии

12.6%
56.1%

Коммунальные услуги

3.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%
12.8%

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

1.3%

Промышленность

GRID
24.4%
MGK
1.1%

Технологии

GRID
12.6%
MGK
56.1%

Коммунальные услуги

GRID
3.9%
MGK
1.2%

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
MGK
12.8%

Энергетика

GRID
1.6%
MGK

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
MGK
0.7%

Коммуникационные услуги

GRID

-

MGK
17.3%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

MGK
0.4%

Финансовые услуги

GRID

-

MGK
4.5%

Здравоохранение

GRID

-

MGK
4.5%

Недвижимость

GRID

-

MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

GRID vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.37

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.89

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.37

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

4.65

+8.24

GRID vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и MGK

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-48.43%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.85%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.36%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-36.01%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-36.01%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.63%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.58%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.97%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и MGK

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.96%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

13.29%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

16.87%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

22.72%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.93%

+0.97%

Сравнение комиссий GRID и MGK

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и MGK

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRID and MGK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 18.85% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.33% for MGK.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.05% for MGK.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор