PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRID returned 17.83%/yr vs 4.50%/yr for KNG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности GRID и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-20.64%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between GRID and KNG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.66

Over the past year, the correlation between GRID and KNG has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GRID и KNG

Секторы
GRID
KNG

Промышленность

65.2%
20.3%

Коммунальные услуги

20.4%
6.1%

Технологии

11.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.5%

Сырьевые материалы

0.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

12.7%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

4.4%

Промышленность

GRID
65.2%
KNG
20.3%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
KNG
6.1%

Технологии

GRID
11.0%
KNG
4.3%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
KNG
5.5%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

GRID

-

KNG

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

KNG
23.5%

Энергетика

GRID

-

KNG
3.0%

Финансовые услуги

GRID

-

KNG
12.7%

Здравоохранение

GRID

-

KNG
10.1%

Недвижимость

GRID

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

GRID vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.85

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.32

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.01

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

2.61

+13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.85

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Просадки

Сравнение просадок GRID и KNG

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-35.12%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.61%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-14.24%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-18.20%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.03%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.13%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.33%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и KNG

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

2.26%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

7.44%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

10.22%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

13.60%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

17.18%

+5.62%

Сравнение комиссий GRID и KNG

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и KNG

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and KNG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.83% vs 4.50% for KNG. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.83% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.77% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while KNG is Dividend. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.75% for KNG.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор