PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

GRID и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-20.64%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий GRID и KNG

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

GRID vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.38

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.64

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

0.47

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

1.70

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.38

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между GRID и KNG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и KNG

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и KNG

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-35.12%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.55%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-18.20%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.79%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-4.10%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.94%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и KNG

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.36%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

7.47%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

13.64%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

13.63%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

17.30%

+5.44%