PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

GRID и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GRID и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%21.34%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий GRID и IGLD

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

GRID vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.69

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.17

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.27

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

9.64

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.69

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.06

-0.53

Корреляция

Корреляция между GRID и IGLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и IGLD

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и IGLD

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-18.59%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-17.56%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-18.59%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.51%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-5.01%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.13%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 8.59%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

10.62%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

21.23%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

23.76%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

14.90%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

14.86%

+7.88%