PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с IAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности GRID и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRID имеют среднегодовую доходность 19.76%, а акции IAI немного отстают с 19.37%.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
19.26%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between GRID and IAI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.61

The correlation between GRID and IAI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и IAI

Секторы
GRID
IAI

Промышленность

65.2%

-

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
IAI

-

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
IAI

-

Технологии

GRID
11.0%
IAI
0.1%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
IAI

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
IAI

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

IAI

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

IAI

-

Энергетика

GRID

-

IAI

-

Финансовые услуги

GRID

-

IAI
99.9%

Здравоохранение

GRID

-

IAI

-

Недвижимость

GRID

-

IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

GRID vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.00

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.43

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.17

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

3.33

+9.56

GRID vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и IAI

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-75.46%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.52%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.14%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-28.84%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-40.38%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.81%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-22.63%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.80%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и IAI

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.98%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

15.34%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

19.44%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.48%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.85%

+0.05%

Сравнение комиссий GRID и IAI

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и IAI

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

GRID and IAI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 19.37% for IAI. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while IAI is Financials Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.41% for IAI.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор