PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с GSIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. GRID is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, GRID returned 41.72% vs 45.35% for GSIB. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности GRID и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
41.72%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и GSIB

2026 (YTD)202520242023
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%1.88%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between GRID and GSIB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between GRID and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и GSIB

Секторы
GRID
GSIB

Промышленность

65.2%

-

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
GSIB

-

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
GSIB

-

Технологии

GRID
11.0%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
GSIB

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

GSIB

-

Энергетика

GRID

-

GSIB

-

Финансовые услуги

GRID

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

GRID

-

GSIB

-

Недвижимость

GRID

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

GRID vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.59

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.58

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.28

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.54

+1.35

GRID vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и GSIB

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-17.71%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.90%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

0.00%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.05%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.94%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и GSIB

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.59%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

14.41%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

17.63%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

18.51%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

18.51%

+4.39%

Сравнение комиссий GRID и GSIB

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и GSIB

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and GSIB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 45.35% vs 41.72% for GRID. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.35% return vs 41.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор