PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 19.76% против 12.26% соответственно.

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between GRID and FSPCX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.53

The correlation between GRID and FSPCX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

GRID vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.01

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
0.10

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.01

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

-0.03

+12.92

GRID vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и FSPCX

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-69.48%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.98%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-11.69%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-16.65%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-43.68%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.50%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.70%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.98%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FSPCX

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

5.74%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

11.31%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

15.53%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

17.59%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

20.12%

+2.78%

Сравнение комиссий GRID и FSPCX

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FSPCX

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and FSPCX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs FSPCX's -69.48%.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор