PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRID returned 17.83%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности GRID и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-8.50%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Correlation

The correlation between GRID and CNRG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.73

The correlation between GRID and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и CNRG

Секторы
GRID
CNRG

Промышленность

65.2%
41.2%

Коммунальные услуги

20.4%
25.2%

Технологии

11.0%
29.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
CNRG
41.2%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
CNRG
25.2%

Технологии

GRID
11.0%
CNRG
29.1%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
CNRG
1.6%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
CNRG

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

CNRG

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

CNRG

-

Энергетика

GRID

-

CNRG
3.0%

Финансовые услуги

GRID

-

CNRG

-

Здравоохранение

GRID

-

CNRG

-

Недвижимость

GRID

-

CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

GRID vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.32

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.63

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

6.79

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

17.40

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.16

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GRID и CNRG

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-68.49%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-17.73%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-48.77%

+28.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-59.17%

+29.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-10.92%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-31.81%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.90%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и CNRG

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) составляет 7.75%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

11.64%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

25.44%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

36.33%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

33.99%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

35.77%

-12.97%

Сравнение комиссий GRID и CNRG

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и CNRG

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and CNRG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.83% vs 5.26% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.83% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.77% for GRID.

GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор